「永豐期貨台指選擇權盤前－美股連兩日飆漲 激勵台股攻克季線反壓」
◆盤勢分析
*期貨走勢
台指期週五上漲161點收在9019點。價差方面，台指期轉為正價差19.48點，電子期轉為正價差0.8點，金融期逆價差縮至0.12點，摩台期轉為正價差1.25點。由籌碼面來觀察，三大法人於現貨市場買超91.44億元；而在台指期淨部位方面，三大法人空單大幅減碼10860口，淨部位轉為多單4071口，其中外資空單減碼12541口，淨部位轉為多單5332口，自營則是多單減碼2009口，淨部位轉為空單1515口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期空單減碼8678口，淨部位轉為多單2895口，整體而言，法人與大額交易人對台股後市轉趨中性偏多看法。
行情走勢方面，受到美股全面飆漲的激勵，週五台指期早盤跳空開高百餘點，一舉越過季線反壓並留下跳空缺口，盤面上在台積電等大型電子權值股領軍上漲下，各大類股全面齊揚，尾盤雖在獲利回吐賣壓下小幅拉回，但終場台指期仍以上漲的長紅K作收。由技術面來看，週五大盤開高收高，成交量能亦放大至千億元之上，日K呈價漲量增之勢，並扭轉近期台股較為偏空的氛圍，讓整體盤勢初步露出止跌回穩的訊號，但上方仍有5日線與10日線的反壓罩頂，若多頭未能進一步增溫補量上攻，則短線指數陷入震盪整理的可能性高，操作上若見指數站穩季線則建議偏多操作為宜，並請嚴守停損。
*選擇權分析
選擇權從成交量來觀察，1月份買權集中在9300點，賣權集中在8700點。未平倉量部份，買權大量區集中在9300點，而賣權大量區集中在8600點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.01升至1.12，大於中性值1且持續上升，反應選擇權籌碼面持續往中性偏多結構發展。1月買權平均隱含波動率由11.67%降至11.57%，賣權平均隱含波動率由15.39%降至13.15%，在盤勢止跌回穩下，操作上建議於8800-9000點以賣權多頭價差策略因應。
近期上市的台灣50、寶滬深與FB上証等三檔ETF期貨，以FB上証成交量3254口為最活絡商品。
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